[Discretization of one-dimensional stochastic differential equations whose generators are divergence form with a discontinuous coefficient]
In this Note, we discretize stochastic differential equations related to one-dimensional parabolic partial differential equations with a divergence form operator whose coefficient is discontinuous at 0. We establish the convergence rate in a weak sense.
Dans cette Note nous discrétisons des équations différentielles stochastiques associées à des équations aux dérivées partielles paraboliques unidimensionnelles avec opérateur sous forme divergence dont le coefficient est discontinu en 0. Nous établissons la vitesse de convergence au sens faible.
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Miguel Martinez 1; Denis Talay 1
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Miguel Martinez; Denis Talay. Discrétisation d'équations différentielles stochastiques unidimensionnelles à générateur sous forme divergence avec coefficient discontinu. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 342 (2006) no. 1, pp. 51-56. doi : 10.1016/j.crma.2005.10.025. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mathematique/articles/10.1016/j.crma.2005.10.025/
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