TY  - JOUR
AU  - Marco Avellaneda
AU  - Dash Boyer-Olson
AU  - Jérôme Busca
AU  - Peter Friz
TI  - Application of large deviation methods to the pricing of index options in finance
JO  - Comptes Rendus. Mathématique
PY  - 2003
SP  - 263
EP  - 266
VL  - 336
IS  - 3
PB  - Elsevier
DO  - 10.1016/S1631-073X(03)00032-3
LA  - en
ID  - CRMATH_2003__336_3_263_0
ER  -