TY  - JOUR
AU  - Grégoire Loeper
AU  - Olivier Pironneau
TI  - A mixed PDE/Monte-Carlo method for stochastic volatility models
JO  - Comptes Rendus. Mathématique
PY  - 2009
SP  - 559
EP  - 563
VL  - 347
IS  - 9-10
PB  - Elsevier
DO  - 10.1016/j.crma.2009.02.021
LA  - en
ID  - CRMATH_2009__347_9-10_559_0
ER  -