Estimation dans un modèle de Koziol–Green généralisé

Ségolen Geffray; Agathe Guilloux

doi:10.1016/j.crma.2005.05.008

Probabilités

Estimation dans un modèle de Koziol–Green généralisé

Présenté par : Paul Deheuvels

Ségolen Geffray ¹ ; Agathe Guilloux ¹

¹ LSTA, université Paris 6, 175, rue du Chevaleret, 75013 Paris, France

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 341 (2005) no. 1, pp. 49-52.

Résumé
Abstract

Nous considérons une population dans laquelle la durée de vie X est censurée à droite de façon informative par une v.a. positive Y, on obtient alors une v.a. $Z = X \land Y$ . Cette v.a. Z est à son tour censurée à droite de façon non informative par une v.a. positive C. Dans le modèle de Koziol–Green généralisé, c'est-à-dire en supposant que X et Y ont des fonctions de risques proportionnelles, nous introduisons un estimateur ${\hat{Λ}}_{X}$ de la fonction de risque cumulé $Λ_{X}$ de X et étudions ses propriétés asymptotiques.

We consider a population where the lifetime X is informatively right-censored by a nonnegative r.v. Y, thus we obtain a r.v. $Z = X \land Y$ . This r.v. Z is then noninformatively right-censored by a non-negative r.v. C. In a generalized Koziol–Green model, i.e. we assume that X and Y have proportional hazard functions, we introduce an estimator ${\hat{Λ}}_{X}$ of the cumulative hazard function $Λ_{X}$ of X and we study its asymptotic properties.

Reçu le : 2004-06-28
Accepté le : 2005-05-03
Publié le : 2005-06-23

DOI : 10.1016/j.crma.2005.05.008

Affiliations des auteurs :

Ségolen Geffray ¹ ; Agathe Guilloux ¹

¹ LSTA, université Paris 6, 175, rue du Chevaleret, 75013 Paris, France

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Ségolen Geffray; Agathe Guilloux. Estimation dans un modèle de Koziol–Green généralisé. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 341 (2005) no. 1, pp. 49-52. doi : 10.1016/j.crma.2005.05.008. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mathematique/articles/10.1016/j.crma.2005.05.008/

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