Comptes Rendus
Statistics
A nonparametric test for conditional symmetry in nonstationary and absolutely regular dynamical models
[Un test non paramétrique de la symétrie conditionnelle des modèles dynamiques non stationnaires et absolument réguliers]
Comptes Rendus. Mathématique, Volume 348 (2010) no. 17-18, pp. 1021-1026.

Dans cette Note, nous reconsidérons le test de symétrie de la loi du bruit dans une classe de modèles hétéroscédastiques proposé par Ngatchou-Wandji (2009). Le cadre de notre étude est celui où, aussi bien les observations que les erreurs, ne sont plus nécessairement stationnaires, mais absolument régulières.

In this Note, we reconsider the test for symmetry of the errors distribution in a class of heteroscedastic models proposed by Ngatchou-Wandji (2009). In the new study, the observations, as well as the errors, are not necessarily stationary but are required to be absolutely regular.

Reçu le :
Accepté le :
Publié le :
DOI : 10.1016/j.crma.2010.09.007

Joseph Ngatchou-Wandji 1 ; Michel Harel 2, 3 ; Echarif Elharfaoui 4, 3

1 EHESP, Rennes and Université Henri-Poincaré, 54506 Vandoeuvre-lès-Nancy cedex, France
2 IUFM du Limousin, 209, boulevard de Vanteaux, 87036 Limoges cedex, France
3 IMT (UMR CNRS 5219), Université Paul-Sabatier, 31062 Toulouse cedex, France
4 EMMID, Département de mathématiques et informatique, université Chouaîb-Doukkali, faculté des sciences El-Jadida, route Ben-Maachou, B.P. 20, 24000, Morocco
@article{CRMATH_2010__348_17-18_1021_0,
     author = {Joseph Ngatchou-Wandji and Michel Harel and Echarif Elharfaoui},
     title = {A nonparametric test for conditional symmetry in nonstationary and absolutely regular dynamical models},
     journal = {Comptes Rendus. Math\'ematique},
     pages = {1021--1026},
     publisher = {Elsevier},
     volume = {348},
     number = {17-18},
     year = {2010},
     doi = {10.1016/j.crma.2010.09.007},
     language = {en},
}
TY  - JOUR
AU  - Joseph Ngatchou-Wandji
AU  - Michel Harel
AU  - Echarif Elharfaoui
TI  - A nonparametric test for conditional symmetry in nonstationary and absolutely regular dynamical models
JO  - Comptes Rendus. Mathématique
PY  - 2010
SP  - 1021
EP  - 1026
VL  - 348
IS  - 17-18
PB  - Elsevier
DO  - 10.1016/j.crma.2010.09.007
LA  - en
ID  - CRMATH_2010__348_17-18_1021_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Joseph Ngatchou-Wandji
%A Michel Harel
%A Echarif Elharfaoui
%T A nonparametric test for conditional symmetry in nonstationary and absolutely regular dynamical models
%J Comptes Rendus. Mathématique
%D 2010
%P 1021-1026
%V 348
%N 17-18
%I Elsevier
%R 10.1016/j.crma.2010.09.007
%G en
%F CRMATH_2010__348_17-18_1021_0
Joseph Ngatchou-Wandji; Michel Harel; Echarif Elharfaoui. A nonparametric test for conditional symmetry in nonstationary and absolutely regular dynamical models. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 348 (2010) no. 17-18, pp. 1021-1026. doi : 10.1016/j.crma.2010.09.007. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mathematique/articles/10.1016/j.crma.2010.09.007/

[1] J. Bai; S. Ng A consistent test for conditional symmetry in time series models, J. Econometrics, Volume 103 (2001), pp. 225-258

[2] M.A. Delgado; J.C. Escanciano Nonparametric tests for conditional symmetry in dynamic models, J. Econometrics, Volume 141 (2007), pp. 652-682

[3] J.P. Imhof Computing the distribution of quadratic forms in normal variables, Biometrika, Volume 48 (1961), pp. 419-426

[4] J. Ngatchou-Wandji Testing symmetry of the error distribution in nonlinear heteroscedastic models, Comm. Statist. Theory Methods, Volume 38 (2009), pp. 1465-1485

[5] A. Pérez–Alonso A bootstrap approach to test the conditional symmetry in time series models, Comput. Statist. Dat. Anal., Volume 51 (2007), pp. 3484-3504

Cité par Sources :

Commentaires - Politique