Comptes Rendus

Sommaire



Complex Analysis
Green functions with analytic singularities
[Fonctions de Green avec singularités analytiques]
p. 479-482

Partial Differential Equations
The Helmholtz equation with impedance in a half-plane
[L'équation de Helmholtz avec impédance dans un demi-plan]
p. 483-488

Partial Differential Equations
Existence via compactness for maximal monotone elliptic operators
[Existence par compacticité pour opérateurs maximaux monotone elliptiques]
p. 489-492


Optimal Control
Consistency of a simple multidimensional scheme for Hamilton–Jacobi–Bellman equations
[Consistance d'un schéma multidimensionnel simple pour les équations de Hamilton–Jacobi–Bellman]
p. 499-502

Geometry
Constructing spherical CR manifolds by gluing tetrahedra
[Structures CR sphériques par recollement de tétrahèdres]
p. 503-506

Géométrie algébrique
Géométrie diophantienne et variétés toriques
p. 507-512

Systèmes dynamiques/Problèmes mathématiques de la mécanique
Mouvements rigides associés à des masses positives et négatives
p. 513-518

Probability Theory
Convergence in law for certain additive functionals of symmetric stable processes under strong topology
[Convergence en loi pour certaines fonctionnelles additives d'un processus stable symétrique sous une topologie forte]
p. 519-524


Numerical Analysis/Partial Differential Equations
Dispersive properties of a viscous numerical scheme for the Schrödinger equation
[Propriétés dispersives d'un schéma numérique visqueux pour l'équation de Schrödinger]
p. 529-534

Physique mathématique/Problèmes mathématiques de la mécanique
Définition d'énergies d'interfaces à partir de modèles atomiques
p. 535-540

Problèmes mathématiques de la mécanique
Effets d'anisotropie par homogénéisation dans un problème à frontière libre
p. 541-546

Problèmes mathématiques de la mécanique/Équations aux dérivées partielles
Solutions globales d'énergie infinie de l'équation de Navier–Stokes 2D
p. 547-550

Mathematical Economics
Risk premium and fair option prices under stochastic volatility: the HARA solution
[Prime de risque et prix de l'option sous l'hypothèse de volatilité stochastique]
p. 551-556