Le but est de tester l'hypothèse H0 qu'un modèle de régression est paramétrique et appartient à une famille donnée contre l'alternative H1 approchant l'hypothèse dans une direction spécifique au taux n−1/2. Pour cela, nous considérons un processus empirique tel que sous l'hypothèses H0 ce processus dépend d'un paramètre θ0. D'abord, nous commençons par estimer le paramètre et nous montrons que le processus empirique converge en loi vers un certain processus Gaussien si le paramètre est remplacé par son estimateur
The purpose is to test the hypothesis H0 that a regression model is parametric and belongs to a given family versus the alternative H1 approaches the hypothesis from a specific direction at the rate n−1/2. For that, we consider an empirical process such that under H0 this process depends of a parameter θ0. First, we start by estimating the parameter and we prove that the empirical process converges in distribution to a certain Gaussian process when the parameter is replaced by its estimator
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Michel Harel 1, 2
@article{CRMATH_2003__336_7_601_0, author = {Michel Harel}, title = {Une m\'ethode semi-param\'etrique pour tester un mod\`ele de~r\'egression}, journal = {Comptes Rendus. Math\'ematique}, pages = {601--604}, publisher = {Elsevier}, volume = {336}, number = {7}, year = {2003}, doi = {10.1016/S1631-073X(03)00128-6}, language = {fr}, }
Michel Harel. Une méthode semi-paramétrique pour tester un modèle de régression. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 336 (2003) no. 7, pp. 601-604. doi : 10.1016/S1631-073X(03)00128-6. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mathematique/articles/10.1016/S1631-073X(03)00128-6/
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- Goodness-of-fit test for monotonous nonlinear regression models., Comptes Rendus. Mathématique. Académie des Sciences, Paris, Volume 338 (2004) no. 4, pp. 317-320 | DOI:10.1016/j.crma.2003.07.008 | Zbl:1035.62037
Cité par 1 document. Sources : zbMATH
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