Nous considérons la solution X=(Xt)t⩾0 d'une équation différentielle stochastique inhomogène en temps et le temps de sortie τ pour (t,Xt)t⩾0 d'un domaine espace–temps
We consider the solution X=(Xt)t⩾0 of a time-inhomogeneous stochastic differential equation and the exit time τ by (t,Xt)t⩾0 of the time–space domain
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Cristina Costantini 1 ; Nicole El Karoui 2 ; Emmanuel Gobet 2
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Cristina Costantini; Nicole El Karoui; Emmanuel Gobet. Représentation de Feynman–Kac dans des domaines temps–espace et sensibilité par rapport au domaine. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 337 (2003) no. 5, pp. 337-342. doi : 10.1016/S1631-073X(03)00364-9. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mathematique/articles/10.1016/S1631-073X(03)00364-9/
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[8] Optimal Shape Design for Elliptic Systems, Springer Ser. Comput. Phys., Springer-Verlag, New York, 1984
[9] Differentiation with respect to the domain in boundary value problems, Numer. Funct. Anal. Optim., Volume 2 (1980) no. 7–8, pp. 649-687
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