Stationnarité et <i>β</i>-mélange des processus bilinéaires généraux à changement de régime markovien

Abdelouahab Bibi; Abdelhakim Aknouche

doi:10.1016/j.crma.2009.12.015

Probabilités/Statistique

Stationnarité et β-mélange des processus bilinéaires généraux à changement de régime markovien

Présenté par : Paul Deheuvels

Abdelouahab Bibi ¹ ; Abdelhakim Aknouche ²

¹ Département de Mathématiques, UMC, Constantine, Algérie
² Faculté de Mathématiques, USTHB, Alger, Algérie

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 348 (2010) no. 3-4, pp. 185-188.

Résumé
Abstract

Nous étudions la classe des modèles bilinéaires généraux dont les paramètres dépendent d'une chaîne de Markov non observable. Nous donnons des conditions nécessaires et suffisantes de stationnarité stricte, au second ordre, d'existence des moments d'ordres supérieurs et nous proposons des conditions garantissant l'ergodicité géométrique.

We study the class of general bilinear models in which the parameters are allowed to depend on an unobserved Markov chain. Necessary and sufficient conditions for strict and second-order stationarity, existence of higher-order moments and conditions ensuring the geometric ergodicity are proposed.

Reçu le : 2008-04-12
Accepté le : 2009-12-13
Publié le : 2010-01-20

DOI : 10.1016/j.crma.2009.12.015

Affiliations des auteurs :

Abdelouahab Bibi ¹ ; Abdelhakim Aknouche ²

¹ Département de Mathématiques, UMC, Constantine, Algérie
² Faculté de Mathématiques, USTHB, Alger, Algérie

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TY  - JOUR
AU  - Abdelouahab Bibi
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TI  - Stationnarité et β-mélange des processus bilinéaires généraux à changement de régime markovien
JO  - Comptes Rendus. Mathématique
PY  - 2010
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Abdelouahab Bibi; Abdelhakim Aknouche. Stationnarité et β-mélange des processus bilinéaires généraux à changement de régime markovien. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 348 (2010) no. 3-4, pp. 185-188. doi : 10.1016/j.crma.2009.12.015. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mathematique/articles/10.1016/j.crma.2009.12.015/

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