A new approach on estimation of the tail index

Dimitris N. Politis

doi:10.1016/S1631-073X(02)02450-0

A new approach on estimation of the tail index
[Une nouvelle méthode pour l'estimation de l'index d'une queue]

Dimitris N. Politis ¹

¹ Department of Mathematics, University of California–San Diego, La Jolla, CA 92093, USA

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 335 (2002) no. 3, pp. 279-282.

Résumé
Abstract

Une nouvelle méthode est proposée pour l'estimation de l'index d'une queue de distribution. Elle est basée sur l'étude de statistiques divergentes. Les estimateurs résultants sont simples à construire et peuvent être utilisés pour résoudre d'autres problèmes d'estimation.

A new approach on tail index estimation is proposed based on studying the in-sample evolution of appropriately chosen diverging statistics. The resulting estimators are simple to construct, and they can be generalized to address other rate estimation problems as well.

Reçu le : 2001-12-21
Accepté le : 2002-05-31
Publié le : 2002-01-01

DOI : 10.1016/S1631-073X(02)02450-0

Affiliations des auteurs :

Dimitris N. Politis ¹

¹ Department of Mathematics, University of California–San Diego, La Jolla, CA 92093, USA

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TY  - JOUR
AU  - Dimitris N. Politis
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Dimitris N. Politis. A new approach on estimation of the tail index. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 335 (2002) no. 3, pp. 279-282. doi : 10.1016/S1631-073X(02)02450-0. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mathematique/articles/10.1016/S1631-073X(02)02450-0/

Bibliographie
Cité par

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