Asymptotic estimates for white noise distributions

Habib Ouerdiane; Nicolas Privault

doi:10.1016/j.crma.2004.03.014

Probability Theory/Complex Analysis

Asymptotic estimates for white noise distributions

Presented by: Pierre Lelong

Habib Ouerdiane ¹; Nicolas Privault ²

¹ Département de mathématiques, faculté des sciences de Tunis, 1060 Tunis, Tunisia
² Département de mathématiques, Université de La Rochelle, 17042 La Rochelle, France

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 338 (2004) no. 10, pp. 799-804.

Abstract
Résumé

Let θ be a Young function. Using properties of the Laplace and Legendre transforms, it is shown that white noise measures in the dual of a test function space of θ-exponential growth satisfy an exponential decay property with rate θ. An application to stochastic differential equations is given.

Soit θ une fonction de Young. En utilisant des propriétés des transformées de Laplace et de Legendre, on montre que les mesures sur l'espace du bruit blanc qui sont dans le dual d'un espace de fonctions test à croissance θ-exponentielle satisfont une propriété de décroissance exponentielle de taux θ. Une application aux équations différentielles stochastiques est donnée.

Received: 2004-02-17
Accepted: 2004-03-16
Published online: 2004-04-09

DOI: 10.1016/j.crma.2004.03.014

Author's affiliations:

Habib Ouerdiane ¹; Nicolas Privault ²

¹ Département de mathématiques, faculté des sciences de Tunis, 1060 Tunis, Tunisia
² Département de mathématiques, Université de La Rochelle, 17042 La Rochelle, France

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Habib Ouerdiane; Nicolas Privault. Asymptotic estimates for white noise distributions. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 338 (2004) no. 10, pp. 799-804. doi : 10.1016/j.crma.2004.03.014. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mathematique/articles/10.1016/j.crma.2004.03.014/

References
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