On the minimum <i>f</i>-divergence for given total variation

Gustavo L. Gilardoni

doi:10.1016/j.crma.2006.10.027

Probability Theory

On the minimum f-divergence for given total variation
[Sur la f-divergence minimale pour variation totale donnée]

Présenté par : Marc Yor

Gustavo L. Gilardoni ¹

¹ Departamento de Estatística, Universidade de Brasília, Brasília, DF 70910-900, Brazil

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 343 (2006) no. 11-12, pp. 763-766.

est référencé par Corrigendum to the Note “On the minimum f-divergence for given total variation” [C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 343 (2006) 763–766]

Résumé
Abstract

Pour chaque distance variationnelle V donnée on veut trouver la meilleure borne inférieure possible pour une f-divergence $D_{f}$ . En d'autres termes, on veut trouver $L_{D_{f}} (v) = \inf {D_{f} (P, Q) : V (P, Q) = v}$ . Dans cette note on résout ce problème pour toute fonction f convexe. Bien que la forme de $L_{D_{f}} (V)$ dépende de l'inversion de quelques expressions, ce qui peut être difficile en général, des simplifications peuvent se produire quand f a une certaine symétrie. Par exemple, si $D_{f}$ est symétrique dans le sens : $D_{f} (P, Q) = D_{f} (Q, P)$ , on prouve que $L_{D_{f}} (v) = \frac{2 - v}{2} f (\frac{2 + v}{2 - v}) - f^{'} (1) v$ . Pour la divergence de Kullback–Leibler K nous obtenons une expression de $L_{K}$ à l'aide des deux branches réelles de la fonction W de Lambert.

We want to find a lower bound for an f-divergence $D_{f}$ in terms of variational distance V which is best possible for any given V. In other words, we want to find $L_{D_{f}} (v) = \inf {D_{f} (P, Q) : V (P, Q) = v}$ . In this note we solve this problem for any convex f. Although the form of $L_{D_{f}} (V)$ depends on inverting some expressions which may be difficult in general, simplifications can occur when f has some kind of symmetry. For instance, if $D_{f}$ is symmetric in the sense that $D_{f} (P, Q) = D_{f} (Q, P)$ , we show that $L_{D_{f}} (v) = \frac{2 - v}{2} f (\frac{2 + v}{2 - v}) - f^{'} (1) v$ . For the Kullback–Leibler divergence K we obtain an expression of $L_{K}$ in terms of the two real branches of Lambert's W function.

Reçu le : 2006-04-17
Accepté le : 2006-10-02
Publié le : 2006-12-01

DOI : 10.1016/j.crma.2006.10.027

Affiliations des auteurs :

Gustavo L. Gilardoni ¹

¹ Departamento de Estatística, Universidade de Brasília, Brasília, DF 70910-900, Brazil

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Gustavo L. Gilardoni. On the minimum f-divergence for given total variation. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 343 (2006) no. 11-12, pp. 763-766. doi : 10.1016/j.crma.2006.10.027. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mathematique/articles/10.1016/j.crma.2006.10.027/

Bibliographie
Cité par

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