Comptes Rendus
no. 1-2
Statistique/Probabilités
Test du rapport de vraisemblance pour le rang de cointégration d'un VAR avec des erreurs dépendantes

Présenté par : Paul Deheuvels

Hamdi Raïssi1
1 Université Lille 3, Equippe universités de Lille, BP 60149, Villeneuve d'Ascq cedex, France
Comptes Rendus. Mathématique, Volume 346 (2008) no. 1-2, pp. 93-96.

Dans cette Note on considère l'estimation et le test du rang de cointégration d'un modèle vectoriel à correction d'erreur avec erreurs dépendantes mais non corrélées. Nous montrons la convergence de l'estimateur du quasi-maximum de vraisemblance et la validité asymptotique du test du rapport de vraisemblance dans un cadre où les termes d'erreur peuvent présenter de l'hétéroscédasticité ou d'autres formes de dépendance.

In this Note we consider the estimation and the test of the co-integration rank of multiple autoregressive time series model with nonindependent innovations. We show the consistency of the estimators and the validity of the likelihood ratio test in the presence of error terms with heteroscedasticity or other forms of dependence.

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DOI : 10.1016/j.crma.2007.11.021
Hamdi Raïssi 1

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Hamdi Raïssi. Test du rapport de vraisemblance pour le rang de cointégration d'un VAR avec des erreurs dépendantes. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 346 (2008) no. 1-2, pp. 93-96. doi : 10.1016/j.crma.2007.11.021. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mathematique/articles/10.1016/j.crma.2007.11.021/

[1] C. Francq; R. Roy; J.-M. Zakoïan Diagnostic checking in ARMA models with uncorrelated errors, Journal of American Statistical Association, Volume 100 (2005), pp. 532-544

[2] S. Johansen Statistical analysis of cointegration vectors, Journal of Economic Dynamics and Control, Volume 12 (1988), pp. 231-254

[3] S. Johansen The role of the constant and linear terms in cointegration analysis of non-stationary variables, Econometric Reviews, Volume 13 (1994), pp. 205-229

[4] A. Rahbek, E. Hansen, J.G. Dennis, ARCH innovations and their impact on cointegration rank testing, document de travail, University of Copenhagen, 2002

[5] H. Raïssi, Testing the cointegrating rank when the errors are uncorrelated but nonindependent, document de travail, Université Lille 3, 2007, http://perso.univ-lille3.fr/~hraissi/LRcointlongversion.pdf

Cité par Sources :

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