Estimateur du quasi-maximum de vraisemblance géométrique d'une classe générale de modèles de séries chronologiques à valeurs entières

Abdelhakim Aknouche; Sara Bendjeddou

doi:10.1016/j.crma.2016.11.006

Probabilités/Statistique

Estimateur du quasi-maximum de vraisemblance géométrique d'une classe générale de modèles de séries chronologiques à valeurs entières
[Geometric quasi-maximum likelihood estimation for a general class of integer-valued time series models]

Presented by: le comité de rédaction

Abdelhakim Aknouche ¹; Sara Bendjeddou ¹

¹ Faculté de mathématiques, Université des sciences et de la technologie Houari-Boumédiène (USTHB), Algérie

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 355 (2017) no. 1, pp. 99-104.

Abstract
Résumé

This note establishes the consistency and the asymptotic normality of the geometric quasi-maximum-likelihood estimate ( $Q M L E$ ) of a general class of integer-valued time series models. In this class, only the conditional mean is specified in a general parametric form. Comparison with the Poisson $Q M L E$ on some particular models, with regard to asymptotic relative efficiency, is considered.

Cette note établit la convergence presque sûre et la normalité asymptotique de l'estimateur du quasi-maximum de vraisemblance géométrique d'une classe générale de modèles de séries chronologiques à valeurs entières. Dans cette classe, le modèle spécifie seulement la moyenne conditionnelle du processus, sous une forme paramétrique générale. Une comparaison avec l'estimateur du quasi-maximum de vraisemblance poissonnien, en termes d'efficacité asymptotique relative, est considérée.

Received: 2016-07-04
Accepted: 2016-11-24
Published online: 2016-12-08

DOI: 10.1016/j.crma.2016.11.006

Author's affiliations:

Abdelhakim Aknouche ¹; Sara Bendjeddou ¹

¹ Faculté de mathématiques, Université des sciences et de la technologie Houari-Boumédiène (USTHB), Algérie

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Abdelhakim Aknouche; Sara Bendjeddou. Estimateur du quasi-maximum de vraisemblance géométrique d'une classe générale de modèles de séries chronologiques à valeurs entières. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 355 (2017) no. 1, pp. 99-104. doi : 10.1016/j.crma.2016.11.006. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mathematique/articles/10.1016/j.crma.2016.11.006/

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