Cette note établit la convergence presque sûre et la normalité asymptotique de l'estimateur du quasi-maximum de vraisemblance géométrique d'une classe générale de modèles de séries chronologiques à valeurs entières. Dans cette classe, le modèle spécifie seulement la moyenne conditionnelle du processus, sous une forme paramétrique générale. Une comparaison avec l'estimateur du quasi-maximum de vraisemblance poissonnien, en termes d'efficacité asymptotique relative, est considérée.
This note establishes the consistency and the asymptotic normality of the geometric quasi-maximum-likelihood estimate () of a general class of integer-valued time series models. In this class, only the conditional mean is specified in a general parametric form. Comparison with the Poisson on some particular models, with regard to asymptotic relative efficiency, is considered.
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Abdelhakim Aknouche; Sara Bendjeddou. Estimateur du quasi-maximum de vraisemblance géométrique d'une classe générale de modèles de séries chronologiques à valeurs entières. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 355 (2017) no. 1, pp. 99-104. doi : 10.1016/j.crma.2016.11.006. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mathematique/articles/10.1016/j.crma.2016.11.006/
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Cité par Sources :
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