Estimation de la densité dans un espace de dimension infinie : Application aux diffusions

Sophie Dabo-Niang

doi:10.1016/S1631-073X(02)02247-1

Estimation de la densité dans un espace de dimension infinie : Application aux diffusions

Sophie Dabo-Niang ¹

¹ Laboratoire de statistique, CREST-INSEE, 3, avenue Pierre Larousse, 92245 Malakoff cedex, France

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 334 (2002) no. 3, pp. 213-216.

Résumé
Abstract

L'objet de cette Note est de présenter un estimateur de la densité dans un espace de dimension infinie. Nous étudions deux estimateurs de la densité ; des résultats asymptotiques sont établis. Enfin nous donnons une vitesse de convergence dans le cas de l'estimation de la densité d'un processus de diffusion par rapport à la mesure du processus de Wiener qui l'engendre.

This Note presents a nonparametric density function estimator in an infinite dimensional space. We consider two estimators of the density. Asymptotic results are stated. Finally we give a rate of convergence in the case of a diffusion process's density relative to a Wiener's measure.

Reçu le : 2001-06-05
Révisé le : 2001-12-27
Publié le : 2002-02-01

DOI : 10.1016/S1631-073X(02)02247-1

Affiliations des auteurs :

Sophie Dabo-Niang ¹

¹ Laboratoire de statistique, CREST-INSEE, 3, avenue Pierre Larousse, 92245 Malakoff cedex, France

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Sophie Dabo-Niang. Estimation de la densité dans un espace de dimension infinie : Application aux diffusions. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 334 (2002) no. 3, pp. 213-216. doi : 10.1016/S1631-073X(02)02247-1. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mathematique/articles/10.1016/S1631-073X(02)02247-1/

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