Comptes Rendus
no. 5
Probabilités
Sur une identité en loi entre deux fonctionnelles quadratiques du pont brownien
[On an identity in law involving two quadratic functionals of the Brownian bridge]

Presented by: Marc Yor

Jean-Renaud Pycke1
1 LSTA, université Paris 6, case courrier 158, 175, rue du Chevaleret, 75013 Paris, France
Comptes Rendus. Mathématique, Volume 340 (2005) no. 5, pp. 373-376.

In this Note we give an elementary proof of a well-known identity in law involving quadratic functionals of the Brownian bridge.

Nous donnons dans cette Note une preuve élémentaire d'une identité entre fonctionnelles quadratiques du pont brownien.

Accepted:
Published online:
DOI: 10.1016/j.crma.2005.01.024

Jean-Renaud Pycke 1

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Jean-Renaud Pycke. Sur une identité en loi entre deux fonctionnelles quadratiques du pont brownien. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 340 (2005) no. 5, pp. 373-376. doi : 10.1016/j.crma.2005.01.024. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mathematique/articles/10.1016/j.crma.2005.01.024/

[1] C. Donati-Martin; M. Yor Fubini's theorem for double Wiener integrals and the variance of the Brownian path, Ann. Inst. H. Poincaré, Volume 27 (1991), pp. 181-200

[2] Z. Shi; M. Yor On an identity in law for the variance of the Brownian bridge, Bull. London Math. Soc., Volume 29 (1997), pp. 103-108

[3] N.V. Smirnov Sur la distribution de ω2, C. R. Acad. Sci. Paris, Volume 202 (1936), pp. 449-452

[4] G.S. Watson Goodness-of-fit tests on a circle, Biometrika, Volume 48 (1961), pp. 109-114

Cited by Sources:

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