[Approximation schemes associated to a differential equation governed by a Hölderian function; the case of fractional Brownian movement]
We study here classical approximation schemes (Euler, Milshtein) associated with a differential equation of the type , , where g is a function, supposed Hölderian of order α somewhere in . When is the trajectory of fractional Brownian movement, we deduce probability properties to refine the results.
Nous étudions les schémas d'approximation classiques (Euler, Milshtein) associés à une équation différentielle du type , , où g est une fonction supposée höldérienne d'ordre α quelconque dans . Quand est la trajectoire d'un mouvement brownien fractionnaire, nous tirons parti de propriétés probabilistes pour affiner les résultats.
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Ivan Nourdin 1
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TY - JOUR AU - Ivan Nourdin TI - Schémas d'approximation associés à une équation différentielle dirigée par une fonction höldérienne ; cas du mouvement brownien fractionnaire JO - Comptes Rendus. Mathématique PY - 2005 SP - 611 EP - 614 VL - 340 IS - 8 PB - Elsevier DO - 10.1016/j.crma.2005.03.013 LA - fr ID - CRMATH_2005__340_8_611_0 ER -
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Ivan Nourdin. Schémas d'approximation associés à une équation différentielle dirigée par une fonction höldérienne ; cas du mouvement brownien fractionnaire. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 340 (2005) no. 8, pp. 611-614. doi : 10.1016/j.crma.2005.03.013. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mathematique/articles/10.1016/j.crma.2005.03.013/
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