The aim of this Note is to present an optimal stepwise method for estimating an integral of a time series from observations at appropriately designed sampling points. Optimal linear estimators along with sampling points are constructed via a stepwise procedure. At each stage, one term is added to the existing estimator with the addition of one new sample, and previous observations and calculations are preserved. The stepwise method is also considered when simple linear nonparametric estimators are used. Asymptotically, an optimal one-step ahead sampling point is derived by maximizing an objective function that depends on the singularity of the process at the previous points.
Dans cette Note, on considère l'estimation de l'intégrale d'un processus stochastique à partir d'observations engendrées par une procédure optimale d'échantillonnage pas à pas. À travers cette procédure on construit des estimateurs linéaires optimaux ainsi que les points d'observations. À chaque étape de la procédure, l'estimateur actuel est modifié par l'addition d'un terme engendré par le nouveau point et permet ainsi de préserver les observations et les calculs précédents. On applique aussi cette procédure d'échantillonnage pour construire des estimateurs linéaires nonparamétriques. On montre que le point d'échantillonnage optimal asymptotique de l'étape suivante de la procédure est celui qui maximise une fonction objective qui dépend de la singularité du processus à travers sa fonction d'autocovariance aux points précédents.
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Karim Benhenni 1; Yingcai Su 2
@article{CRMATH_2005__340_8_615_0, author = {Karim Benhenni and Yingcai Su}, title = {Stepwise sampling procedure for estimating random averages}, journal = {Comptes Rendus. Math\'ematique}, pages = {615--618}, publisher = {Elsevier}, volume = {340}, number = {8}, year = {2005}, doi = {10.1016/j.crma.2005.03.003}, language = {en}, }
Karim Benhenni; Yingcai Su. Stepwise sampling procedure for estimating random averages. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 340 (2005) no. 8, pp. 615-618. doi : 10.1016/j.crma.2005.03.003. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mathematique/articles/10.1016/j.crma.2005.03.003/
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