Nous étudions les propriétés en temps petit de l'opérateur où est la solution d' une équation différentielle stochastique conduite par des mouvements browniens fractionnaires de même paramètre de Hurst .
We study, in small times, the properties of the operator , where is the solution of a stochastic differential equation driven by fractional Brownian motions with the same Hurst parameter .
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TY - JOUR AU - Fabrice Baudoin AU - Laure Coutin TI - Étude en temps petit des solutions d'EDS conduites par des mouvements browniens fractionnaires JO - Comptes Rendus. Mathématique PY - 2005 SP - 39 EP - 42 VL - 341 IS - 1 PB - Elsevier DO - 10.1016/j.crma.2005.05.010 LA - fr ID - CRMATH_2005__341_1_39_0 ER -
Fabrice Baudoin; Laure Coutin. Étude en temps petit des solutions d'EDS conduites par des mouvements browniens fractionnaires. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 341 (2005) no. 1, pp. 39-42. doi : 10.1016/j.crma.2005.05.010. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mathematique/articles/10.1016/j.crma.2005.05.010/
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[5] Differential equations driven by fractional Brownian motion, Collect. Math., Volume 53 (2002) no. 1, pp. 55-81
[6] Diffusions, Markov Processes and Martingales, vol. 1, Cambridge University Press, 2000
[7] On the gap between deterministic and stochastic ordinary differential equations, Ann. Probab., Volume 6 (1978), pp. 19-41
Cité par Sources :
Commentaires - Politique
Théorème limite pour une équation différentielle à coefficient aléatoire à mémoire longue
Renaud Marty
C. R. Math (2004)
Ivan Nourdin
C. R. Math (2005)
Équations différentielles stochastiques conduites par des lacets dans les groupes de Carnot
Fabrice Baudoin
C. R. Math (2004)