Étude en temps petit des solutions d'EDS conduites par des mouvements browniens fractionnaires

Fabrice Baudoin; Laure Coutin

doi:10.1016/j.crma.2005.05.010

Probabilités

Étude en temps petit des solutions d'EDS conduites par des mouvements browniens fractionnaires
[SDE solutions, at small times, driven by fractional Brownian motions]

Presented by: Marc Yor

Fabrice Baudoin ¹; Laure Coutin ¹

¹ Laboratoire de probabilités et statistiques, université Paul-Sabatier, 118, route de Narbonne, 31062 Toulouse cedex 4, France

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 341 (2005) no. 1, pp. 39-42.

Abstract
Résumé

We study, in small times, the properties of the operator $P_{t} (f) (x) = E (f (X_{t}^{x}))$ , where ${(X_{t}^{x})}_{t ⩾ 0}$ is the solution of a stochastic differential equation driven by fractional Brownian motions with the same Hurst parameter $H > \frac{1}{4}$ .

Nous étudions les propriétés en temps petit de l'opérateur $P_{t} (f) (x) = E (f (X_{t}^{x}))$ où ${(X_{t}^{x})}_{t ⩾ 0}$ est la solution d' une équation différentielle stochastique conduite par des mouvements browniens fractionnaires de même paramètre de Hurst $H > \frac{1}{4}$ .

Received: 2004-05-18
Accepted: 2005-05-03
Published online: 2005-06-28

DOI: 10.1016/j.crma.2005.05.010

Author's affiliations:

Fabrice Baudoin ¹; Laure Coutin ¹

¹ Laboratoire de probabilités et statistiques, université Paul-Sabatier, 118, route de Narbonne, 31062 Toulouse cedex 4, France

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TI  - Étude en temps petit des solutions d'EDS conduites par des mouvements browniens fractionnaires
JO  - Comptes Rendus. Mathématique
PY  - 2005
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Fabrice Baudoin; Laure Coutin. Étude en temps petit des solutions d'EDS conduites par des mouvements browniens fractionnaires. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 341 (2005) no. 1, pp. 39-42. doi : 10.1016/j.crma.2005.05.010. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mathematique/articles/10.1016/j.crma.2005.05.010/

References
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