Un test d'adéquation global pour la fonction de répartition conditionnelle

Sandie Ferrigno; Gilles R. Ducharme

doi:10.1016/j.crma.2005.07.003

Statistique

Un test d'adéquation global pour la fonction de répartition conditionnelle
[A global test of goodness-of-fit for the conditional distribution function]

Presented by: Paul Deheuvels

Sandie Ferrigno ¹; Gilles R. Ducharme ¹

¹ Équipe probabilités et statistique, institut de mathématiques et de modélisation de Montpellier, UMR CNRS 5149, CC051, université Montpellier-II, place E.Bataillon, 34095 Montpellier cedex 05, France

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 341 (2005) no. 5, pp. 313-316.

Abstract
Résumé

We propose a global test of goodness-of-fit to assess the validity of an entertained statistical model by testing simultaneously all the assumptions made about it. This test is based on a local polynomial estimator of the conditional distribution function and on the standard paradigm relating the distance between the nonparametric estimator and the theoretical parametric model. We derive the asymptotic distribution of the resulting test statistic under both the null hypothesis and local alternatives.

Nous proposons un test d'adéquation global permettant de juger de la validité d'un modèle statistique en testant simultanément toutes les suppositions sous-jacentes à celui-ci. Ce test est basé sur l'estimateur polynomial local de la fonction de répartition conditionnelle et sur un paradigme standard qui mesure la distance entre cet estimateur non paramétrique et le modèle paramétrique théorique. Nous obtenons le comportement asymptotique de la statistique du test à la fois sous l'hypothèse nulle et sous des alternatives locales.

Received: 2005-03-25
Accepted: 2005-06-29
Published online: 2005-08-24

DOI: 10.1016/j.crma.2005.07.003

Author's affiliations:

Sandie Ferrigno ¹; Gilles R. Ducharme ¹

¹ Équipe probabilités et statistique, institut de mathématiques et de modélisation de Montpellier, UMR CNRS 5149, CC051, université Montpellier-II, place E.Bataillon, 34095 Montpellier cedex 05, France

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Sandie Ferrigno; Gilles R. Ducharme. Un test d'adéquation global pour la fonction de répartition conditionnelle. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 341 (2005) no. 5, pp. 313-316. doi : 10.1016/j.crma.2005.07.003. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mathematique/articles/10.1016/j.crma.2005.07.003/

References
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