Comptes Rendus
no. 1-2
Statistique
Un choix de fenêtre optimal en estimation polynomiale locale de la fonction de répartition conditionnelle

Présenté par : Paul Deheuvels

Sandie Ferrigno1  ; Gilles R. Ducharme2
1 Equipe Probabilités et Statistiques, Institut Elie Cartan Nancy, Nancy-Université, CNRS, INRIA, Boulevard des Aiguillettes, B.P. 239, 54506 Vandoeuvre-lès-Nancy cedex, France
2 Equipe Probabilités et Statistique, Institut de Mathématiques et de Modélisation de Montpellier, cc051, Université Montpellier II, place E. Bataillon, 34095 Montpellier cedex 05, France
Comptes Rendus. Mathématique, Volume 346 (2008) no. 1-2, pp. 83-86.

Nous proposons un critère de choix optimal pour la fenêtre d'ajustement utilisée pour l'estimation polynomiale locale de la fonction de répartition conditionnelle. Ce critère est basé sur la minimisation de l'expression asymptotique de l'erreur quadratique moyenne intégrée pondérée.

We propose an optimal choice for the bandwidth parameter used in the local polynomial estimation of the conditional distribution function. This choice is approximated by the bandwidth which minimizes the asymptotic weighted mean integrated squared error (MISE).

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DOI : 10.1016/j.crma.2007.11.026
Sandie Ferrigno 1 ; Gilles R. Ducharme 2

1 Equipe Probabilités et Statistiques, Institut Elie Cartan Nancy, Nancy-Université, CNRS, INRIA, Boulevard des Aiguillettes, B.P. 239, 54506 Vandoeuvre-lès-Nancy cedex, France
2 Equipe Probabilités et Statistique, Institut de Mathématiques et de Modélisation de Montpellier, cc051, Université Montpellier II, place E. Bataillon, 34095 Montpellier cedex 05, France 
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