Stationnarité et inférence asymptotique de modèles bilinéaires périodiques

Abdelouahab Bibi; Antony Gautier

doi:10.1016/j.crma.2005.09.040

Statistique/Probabilités

Stationnarité et inférence asymptotique de modèles bilinéaires périodiques

Présenté par : Paul Deheuvels

Abdelouahab Bibi ¹ ; Antony Gautier ²

¹ Département de Mathématiques, Université Mentouri, Constantine, Algérie
² Laboratoire de Mathématiques Raphaël Salem, UMR 6085 CNRS, Université de Rouen, Faculté des Sciences, Avenue de l'Université, BP 12, 76801 Saint Étienne du Rouvray, France

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 341 (2005) no. 11, pp. 679-682.

Résumé
Abstract

Cette Note établit des propriétés dans $L^{2}$ et considère l'estimation de la sous-classe des modèles de séries temporelles purement bilinéaires et strictement superdiagonaux à coefficients périodiques. Nous donnons des conditions assurant la stationnarité, la causalité, l'inversibilité et l'existence de moments d'ordre supérieur. Le problème de l'estimation des paramètres est également traité par une approche fondée sur les moments empiriques d'ordre 2 et 3.

This Note derives $L^{2}$ -properties and considers estimation of the subclass of completely bilinear and strictly superdiagonal time series models with periodic coefficients. Conditions ensuring stationarity, causality, invertibility and existence of higher-order moments are given. The problem of estimating the parameters is also investigated with an approach based on second and third empirical moments.

Reçu le : 2004-10-28
Accepté le : 2005-09-20
Publié le : 2005-10-28

DOI : 10.1016/j.crma.2005.09.040

Affiliations des auteurs :

Abdelouahab Bibi ¹ ; Antony Gautier ²

¹ Département de Mathématiques, Université Mentouri, Constantine, Algérie
² Laboratoire de Mathématiques Raphaël Salem, UMR 6085 CNRS, Université de Rouen, Faculté des Sciences, Avenue de l'Université, BP 12, 76801 Saint Étienne du Rouvray, France

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Abdelouahab Bibi; Antony Gautier. Stationnarité et inférence asymptotique de modèles bilinéaires périodiques. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 341 (2005) no. 11, pp. 679-682. doi : 10.1016/j.crma.2005.09.040. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mathematique/articles/10.1016/j.crma.2005.09.040/

Bibliographie
Cité par

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A. Yousfi; M. Merzougui Adaptive test for periodicity in restrictive EXPAR(p) models, Communications in Statistics - Theory and Methods, Volume 51 (2022) no. 17, p. 6064 | DOI:10.1080/03610926.2020.1852433

Cité par 1 document. Sources : Crossref

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