Comptes Rendus
Probabilités
Discrétisation d'équations différentielles stochastiques unidimensionnelles à générateur sous forme divergence avec coefficient discontinu
Comptes Rendus. Mathématique, Volume 342 (2006) no. 1, pp. 51-56.

Dans cette Note nous discrétisons des équations différentielles stochastiques associées à des équations aux dérivées partielles paraboliques unidimensionnelles avec opérateur sous forme divergence dont le coefficient est discontinu en 0. Nous établissons la vitesse de convergence au sens faible.

In this Note, we discretize stochastic differential equations related to one-dimensional parabolic partial differential equations with a divergence form operator whose coefficient is discontinuous at 0. We establish the convergence rate in a weak sense.

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DOI : 10.1016/j.crma.2005.10.025

Miguel Martinez 1 ; Denis Talay 1

1 INRIA, 2004, route des Lucioles, BP 93, 06902 Sophia Antipolis, France
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Miguel Martinez; Denis Talay. Discrétisation d'équations différentielles stochastiques unidimensionnelles à générateur sous forme divergence avec coefficient discontinu. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 342 (2006) no. 1, pp. 51-56. doi : 10.1016/j.crma.2005.10.025. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mathematique/articles/10.1016/j.crma.2005.10.025/

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