On the comparison theorem for multidimensional BSDEs

Ying Hu; Shige Peng

doi:10.1016/j.crma.2006.05.019

Probability Theory

On the comparison theorem for multidimensional BSDEs
[Sur le théorème de comparaison pour les équations différentielles stochastiques rétrogrades]

Présenté par : Paul Deheuvels

Ying Hu ¹ ; Shige Peng ²

¹ IRMAR, Université Rennes 1, Campus de Beaulieu, 35042 Rennes cedex, France
² Institute of Mathematics, Shandong University, Jinan, 250100, China

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 343 (2006) no. 2, pp. 135-140.

Résumé
Abstract

Dans cette Note, nous donnons une condition nécessaire et suffisante sous laquelle le théorème de comparaison fonctionne pour les équations différentielles stochastiques rétrogrades (EDSR) multidimensionnelles et pour les EDSR à valeurs matricielles.

In this Note, we give a necessary and sufficient condition under which the comparison theorem holds for multidimensional backward stochastic differential equations (BSDEs) and for matrix-valued BSDEs.

Reçu le : 2005-04-07
Accepté le : 2006-05-22
Publié le : 2006-07-11

DOI : 10.1016/j.crma.2006.05.019

Affiliations des auteurs :

Ying Hu ¹ ; Shige Peng ²

¹ IRMAR, Université Rennes 1, Campus de Beaulieu, 35042 Rennes cedex, France
² Institute of Mathematics, Shandong University, Jinan, 250100, China

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Ying Hu; Shige Peng. On the comparison theorem for multidimensional BSDEs. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 343 (2006) no. 2, pp. 135-140. doi : 10.1016/j.crma.2006.05.019. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mathematique/articles/10.1016/j.crma.2006.05.019/

Bibliographie
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