Comparison theorem for Brownian multidimensional BSDEs via jump processes

Idris Kharroubi

doi:10.1016/j.crma.2011.03.012

Probability Theory

Comparison theorem for Brownian multidimensional BSDEs via jump processes
[Théorème de comparaison pour EDSR multidimensionnelles browniennes par processus à sauts]

Présenté par : the Editorial Board

Idris Kharroubi ^1,²

¹ CEREMADE, CNRS, UMR 7534, université Paris Dauphine, place du Maréchal De-Lattre-De-Tassigny, 75775 Paris cedex 16, France
² CREST, laboratoire de finance assurance, 15, boulevard Gabriel, Péri, 92245 Malakoff cedex, France

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 349 (2011) no. 7-8, pp. 463-468.

Résumé
Abstract

Dans cette Note, nous donnons une preuve originale du théorème de comparaison pour les EDSR multidimensionnelles browniennes dans le cas où chaque ligne k du générateur ne dépend que de la k-ième ligne de lʼinconnue Z.

In this Note, we provide an original proof of the comparison theorem for multidimensional Brownian BSDEs in the case where at each line k the generator depends on the matrix variable Z only through its row k.

Reçu le : 2011-01-28
Accepté le : 2011-03-14
Publié le : 2011-04-01

DOI : 10.1016/j.crma.2011.03.012

Affiliations des auteurs :

Idris Kharroubi ^{1, 2}

¹ CEREMADE, CNRS, UMR 7534, université Paris Dauphine, place du Maréchal De-Lattre-De-Tassigny, 75775 Paris cedex 16, France
² CREST, laboratoire de finance assurance, 15, boulevard Gabriel, Péri, 92245 Malakoff cedex, France

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Idris Kharroubi. Comparison theorem for Brownian multidimensional BSDEs via jump processes. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 349 (2011) no. 7-8, pp. 463-468. doi : 10.1016/j.crma.2011.03.012. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mathematique/articles/10.1016/j.crma.2011.03.012/

Bibliographie
Cité par

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Cité par Sources :

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