Un principe de grandes déviations pour une équation différentielle stochastique progressive rétrograde

Sophie Rainero

doi:10.1016/j.crma.2006.05.022

Probabilités

Un principe de grandes déviations pour une équation différentielle stochastique progressive rétrograde

Présenté par : Marc Yor

Sophie Rainero ¹

¹ CEREMADE, Université Paris-Dauphine, place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 75775 Paris cedex 16, France

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 343 (2006) no. 2, pp. 141-144.

Résumé
Abstract

On montre la convergence et un principe de grandes déviations pour une équation différentielle stochastique rétrograde associée à une famille de processus de Markov dont le coefficient de diffusion tend vers 0.

We prove the convergence and a large deviation principle for a Backward Stochastic Differential Equation, related to a family of Markov processes, the diffusion coefficient of which tends to 0.

Reçu le : 2006-04-06
Accepté le : 2006-05-22
Publié le : 2006-06-27

DOI : 10.1016/j.crma.2006.05.022

Affiliations des auteurs :

Sophie Rainero ¹

¹ CEREMADE, Université Paris-Dauphine, place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 75775 Paris cedex 16, France

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Sophie Rainero. Un principe de grandes déviations pour une équation différentielle stochastique progressive rétrograde. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 343 (2006) no. 2, pp. 141-144. doi : 10.1016/j.crma.2006.05.022. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mathematique/articles/10.1016/j.crma.2006.05.022/

Bibliographie
Cité par

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