[Large deviations of a forward backward stochastic differential equation]
We prove the convergence and a large deviation principle for a Backward Stochastic Differential Equation, related to a family of Markov processes, the diffusion coefficient of which tends to 0.
On montre la convergence et un principe de grandes déviations pour une équation différentielle stochastique rétrograde associée à une famille de processus de Markov dont le coefficient de diffusion tend vers 0.
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Sophie Rainero 1
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TY - JOUR AU - Sophie Rainero TI - Un principe de grandes déviations pour une équation différentielle stochastique progressive rétrograde JO - Comptes Rendus. Mathématique PY - 2006 SP - 141 EP - 144 VL - 343 IS - 2 PB - Elsevier DO - 10.1016/j.crma.2006.05.022 LA - fr ID - CRMATH_2006__343_2_141_0 ER -
Sophie Rainero. Un principe de grandes déviations pour une équation différentielle stochastique progressive rétrograde. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 343 (2006) no. 2, pp. 141-144. doi : 10.1016/j.crma.2006.05.022. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mathematique/articles/10.1016/j.crma.2006.05.022/
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Cited by Sources:
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