L'objet de cette Note est l'étude de l'estimateur à noyau de la densité conditionnelle d'une variable réelle Y conditionnée par une variable X à valeurs dans un espace vectoriel semi-normé. La vitesse de convergence en moyenne quadratique de cet estimateur est établie, en donnant l'expression exacte des termes dominant.
This Note investigates a kernel estimator of the conditional density of a scalar response variable Y given a random variable X taking values in a semi-normed vector space. Asymptotic properties of this estimator are stated through the exact expression involved in the leading terms of the quadratic error.
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Ali Laksaci 1
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TY - JOUR AU - Ali Laksaci TI - Erreur quadratique de l'estimateur à noyau de la densité conditionnelle à variable explicative fonctionnelle JO - Comptes Rendus. Mathématique PY - 2007 SP - 171 EP - 175 VL - 345 IS - 3 PB - Elsevier DO - 10.1016/j.crma.2007.05.026 LA - fr ID - CRMATH_2007__345_3_171_0 ER -
Ali Laksaci. Erreur quadratique de l'estimateur à noyau de la densité conditionnelle à variable explicative fonctionnelle. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 345 (2007) no. 3, pp. 171-175. doi : 10.1016/j.crma.2007.05.026. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mathematique/articles/10.1016/j.crma.2007.05.026/
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