Comptes Rendus
no. 17-18
Statistique
Estimation par la distance de Hellinger des processus gaussiens stationnaires fortement dépendants

Présenté par : le Comité de rédaction

Aubin Nʼdri1 ; Ouagnina Hili1, 2
1 Laboratoire de mathématiques appliquées, université de Cocody Abidjan, B.P.V 34, Côte dʼIvoire
2 Laboratoire de mathématiques et des nouvelles technologies de lʼinformation, Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, B.P. 1093, Yamoussoukro, Côte dʼIvoire
Comptes Rendus. Mathématique, Volume 349 (2011) no. 17-18, pp. 991-994.

Dans cette Note, nous déterminons lʼestimateur par le minimum de distance de Hellinger des paramètres dʼun processus gaussien stationnaire et fortement dépendant. Sous certaines conditions, nous établissons les propriétés asymptotiques de lʼestimateur.

In this Note, we determine the minimum Hellinger distance estimator of the parameters of a stationary Gaussian and strongly dependent process. Under some assumptions, we establish the asymptotic properties of the estimator.

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DOI : 10.1016/j.crma.2011.07.026
Aubin Nʼdri 1 ; Ouagnina Hili 1, 2

1 Laboratoire de mathématiques appliquées, université de Cocody Abidjan, B.P.V 34, Côte dʼIvoire
2 Laboratoire de mathématiques et des nouvelles technologies de lʼinformation, Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, B.P. 1093, Yamoussoukro, Côte dʼIvoire 
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[1] R. Beran Minimum Hellinger distance estimates for parametric models, Ann. Statist., Volume 5 (1977) no. 3, pp. 445-463

[2] A.L. Bitty; O. Hili Hellinger distance estimation of long memory linear processes, C. R. Acad. Sci. Paris, Sér. I, Volume 348 (2010), pp. 445-448

[3] F.R. Hampel; E.M. Ronchetti; P.J. Rousseeuw; W.A. Stahel Robust Statistics: The Approach Based on Influence Functions, Wiley, New York, 1986

[4] O. Hili Hellinger distance estimation of general bilinear time series models, Statist. Methodol., Volume 5 (2008), pp. 119-128

[5] P.J. Huber Robust regression: Asymptotics, conjectures and Monte Carlo, Ann. Statist., Volume 5 (1973) no. 5, pp. 799-821

Cité par Sources :

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