Applications des EDSR à horizon infini à un problème de contrôle impulsionnel

Rim Amami

doi:10.1016/j.crma.2012.03.005

Contrôle optimal

Applications des EDSR à horizon infini à un problème de contrôle impulsionnel
[Applications of an infinite horizon BSDEʼs to an impulse control problem]

Presented by: le Comité de rédaction

Rim Amami ¹

¹ Institut de mathématique de Toulouse, université Paul-Sabatier, 118, route de Narbonne, 31062 Toulouse cedex 9, France

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 350 (2012) no. 5-6, pp. 267-271.

Abstract
Résumé

We study an impulse control problem in infinite horizon. To solve this problem, we extend to the infinite horizon case results of double barrier reflected backward stochastic differential equations. The properties of the Snell envelope reduce our problem to the existence of a pair of continuous processes.

Nous considérons un problème de contrôle impulsionnel en horizon infini. Pour le résoudre, nous étendons au cas de lʼhorizon infini des résultats concernant les équations différentielles stochastiques rétrogrades et réfléchies à double barrière. Les propriétés de lʼenveloppe de Snell permettent de ramèner notre problème à lʼexistence dʼun couple de processus continus.

Received: 2012-01-25
Accepted: 2012-03-06
Published online: 2012-03-01

DOI: 10.1016/j.crma.2012.03.005

Author's affiliations:

Rim Amami ¹

¹ Institut de mathématique de Toulouse, université Paul-Sabatier, 118, route de Narbonne, 31062 Toulouse cedex 9, France

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Rim Amami. Applications des EDSR à horizon infini à un problème de contrôle impulsionnel. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 350 (2012) no. 5-6, pp. 267-271. doi : 10.1016/j.crma.2012.03.005. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mathematique/articles/10.1016/j.crma.2012.03.005/

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