Nous étudions la prédiction statistique d'un processus stochastique à temps continu admettant une représentation autorégressive fonctionnelle. Pour cela nous construisons une approximation du prédicteur optimal de Parzen défini dans le contexte des espaces de Hilbert à noyau reproduisant.
We study the statistical prediction of a continuous time stochastic process admitting a functional autoregressive representation. We construct an approximation of Parzen's optimal predictor in reproducing kernel spaces framework.
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Fatiha Mokhtari 1 ; Tahar Mourid 1
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TY - JOUR AU - Fatiha Mokhtari AU - Tahar Mourid TI - Prédiction des processus à temps continu autorégressifs via les espaces à noyau reproduisant JO - Comptes Rendus. Mathématique PY - 2002 SP - 65 EP - 70 VL - 334 IS - 1 PB - Elsevier DO - 10.1016/S1631-073X(02)02180-5 LA - fr ID - CRMATH_2002__334_1_65_0 ER -
Fatiha Mokhtari; Tahar Mourid. Prédiction des processus à temps continu autorégressifs via les espaces à noyau reproduisant. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 334 (2002) no. 1, pp. 65-70. doi : 10.1016/S1631-073X(02)02180-5. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mathematique/articles/10.1016/S1631-073X(02)02180-5/
[1] General theory of reproducing kernel spaces and applications, Proc. Cambridge Philos. Soc., Volume 39 (1944), pp. 133-153
[2] Linear Processes in Function Spaces. Theory and Applications, Lecture Notes in Statist., 149, Springer, 2000
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[5] Regression analysis of continuous parameter time series (J. Neyman, ed.), Proc. Fourth Berkeley Symp. Math. Statist. Probab. Theory, 1960
[6] Parzen E., An new approach of optimal smoothing and prédiction systems, Stanford University Tech. Rapport no 23, 1960
[7] Pumo B., Prévision d'un processus autorégressif à temps continu, Thèse d'Université Paris 6, 1993
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