Prédiction des processus à temps continu autorégressifs via les espaces à noyau reproduisant

Fatiha Mokhtari; Tahar Mourid

doi:10.1016/S1631-073X(02)02180-5

Prédiction des processus à temps continu autorégressifs via les espaces à noyau reproduisant

Fatiha Mokhtari ¹ ; Tahar Mourid ¹

¹ Département de mathématiques, Faculté des Sciences, Université de Tlemcen, Tlemcen 13000, Algérie

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 334 (2002) no. 1, pp. 65-70

Résumé (VO)
Abstract

Nous étudions la prédiction statistique d'un processus stochastique à temps continu admettant une représentation autorégressive fonctionnelle. Pour cela nous construisons une approximation du prédicteur optimal de Parzen défini dans le contexte des espaces de Hilbert à noyau reproduisant.

We study the statistical prediction of a continuous time stochastic process admitting a functional autoregressive representation. We construct an approximation of Parzen's optimal predictor in reproducing kernel spaces framework.

Reçu le : 2000-11-25
Révisé le : 2001-10-09
Publié le : 2002-01-01

DOI : 10.1016/S1631-073X(02)02180-5

Affiliations des auteurs :

Fatiha Mokhtari ¹ ; Tahar Mourid ¹

¹ Département de mathématiques, Faculté des Sciences, Université de Tlemcen, Tlemcen 13000, Algérie

@article{CRMATH_2002__334_1_65_0,
     author = {Fatiha Mokhtari and Tahar Mourid},
     title = {Pr\'ediction des processus \`a temps continu autor\'egressifs via les espaces \`a noyau reproduisant},
     journal = {Comptes Rendus. Math\'ematique},
     pages = {65--70},
     year = {2002},
     publisher = {Elsevier},
     volume = {334},
     number = {1},
     doi = {10.1016/S1631-073X(02)02180-5},
     language = {fr},
}

TY  - JOUR
AU  - Fatiha Mokhtari
AU  - Tahar Mourid
TI  - Prédiction des processus à temps continu autorégressifs via les espaces à noyau reproduisant
JO  - Comptes Rendus. Mathématique
PY  - 2002
SP  - 65
EP  - 70
VL  - 334
IS  - 1
PB  - Elsevier
DO  - 10.1016/S1631-073X(02)02180-5
LA  - fr
ID  - CRMATH_2002__334_1_65_0
ER  -

%0 Journal Article
%A Fatiha Mokhtari
%A Tahar Mourid
%T Prédiction des processus à temps continu autorégressifs via les espaces à noyau reproduisant
%J Comptes Rendus. Mathématique
%D 2002
%P 65-70
%V 334
%N 1
%I Elsevier
%R 10.1016/S1631-073X(02)02180-5
%G fr
%F CRMATH_2002__334_1_65_0

Fatiha Mokhtari; Tahar Mourid. Prédiction des processus à temps continu autorégressifs via les espaces à noyau reproduisant. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 334 (2002) no. 1, pp. 65-70. doi: 10.1016/S1631-073X(02)02180-5

Bibliographie
Cité par

[1] N. Aronszanjn General theory of reproducing kernel spaces and applications, Proc. Cambridge Philos. Soc., Volume 39 (1944), pp. 133-153

[2] D. Bosq Linear Processes in Function Spaces. Theory and Applications, Lecture Notes in Statist., 149, Springer, 2000

[3] Mourid T., Contribution à la statistique des processus autorégression à temps continu, Thèse de doctorat ès sciences, Paris 6, 1995

[4] T. Mourid; A. Allam Proprietés de mélange des processus autoregressifs Banachiques, C. R. Acad. Sci. Paris, Série I, Volume 332 (2001)

[5] E. Parzen Regression analysis of continuous parameter time series (J. Neyman, ed.), Proc. Fourth Berkeley Symp. Math. Statist. Probab. Theory, 1960

[6] Parzen E., An new approach of optimal smoothing and prédiction systems, Stanford University Tech. Rapport no 23, 1960

[7] Pumo B., Prévision d'un processus autorégressif à temps continu, Thèse d'Université Paris 6, 1993

Cité par Sources :

Commentaires - Politique