Comptes Rendus
no. 8
Statistics/Probability Theory
A new look at probability-weighted moments estimators
[Un nouvel aperçu sur les estimateurs des moments pondérés]

Présenté par : Paul Deheuvels

Jean Diebolt1 ; Armelle Guillou2 ; Imen Rached1
1 Université de Marne-la-Vallée, équipe d'analyse et de mathématiques appliquées, 5, boulevard Descartes, batiment Copernic, Champs-sur-Marne, 77454 Marne-la-Vallée cedex 2, France
2 Université Paris VI, laboratoire de statistique théorique et appliquée, boı̂te 158, 175, rue du Chevaleret, 75013 Paris, France
Comptes Rendus. Mathématique, Volume 338 (2004) no. 8, pp. 629-634.

Dans cet article, nous proposons d'étudier, dans un cadre plus général, la méthode des moments pondérés utilisée par Hosking et Wallis (1987) dans le cas de distributions de Pareto généralisées dépendant de deux paramètres γ et σ. L'objectif est d'élargir le domaine d'applications : γ<1/2 indispensable pour obtenir les propriétés asymptotiques de leurs estimateurs. Nous montrons l'efficacité de notre technique par le biais de simulations.

In this article, we propose to study, in more generality, the probability-weighted moments method used by Hosking and Wallis (1987) in the case of generalized Pareto distributions which depend on two parameters γ and σ. The objective is to extend the domain of validity: γ<1/2 required in order to obtain the asymptotic properties of their estimators. By simulations, we show the efficiency of our technique.

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DOI : 10.1016/j.crma.2004.02.011
Jean Diebolt 1 ; Armelle Guillou 2 ; Imen Rached 1

1 Université de Marne-la-Vallée, équipe d'analyse et de mathématiques appliquées, 5, boulevard Descartes, batiment Copernic, Champs-sur-Marne, 77454 Marne-la-Vallée cedex 2, France
2 Université Paris VI, laboratoire de statistique théorique et appliquée, boı̂te 158, 175, rue du Chevaleret, 75013 Paris, France 
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Jean Diebolt; Armelle Guillou; Imen Rached. A new look at probability-weighted moments estimators. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 338 (2004) no. 8, pp. 629-634. doi : 10.1016/j.crma.2004.02.011. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mathematique/articles/10.1016/j.crma.2004.02.011/

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