Estimation de modèles ARMA à changements de régime récurrents

Christian Francq; Antony Gautier

doi:10.1016/j.crma.2004.04.014

Statistique/Probabilités

Estimation de modèles ARMA à changements de régime récurrents
[Estimating ARMA models with recurrent regime changes]

Presented by: Paul Deheuvels

Christian Francq ¹; Antony Gautier ¹

¹ Université Lille 3, GREMARS, BP 149, 59653 Villeneuve d'Ascq cedex, France

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 339 (2004) no. 1, pp. 55-58.

Abstract
Résumé

This Note considers estimation of time-varying ARMA models. We focus on models with recurrent but non-periodic changes in regime. Conditions ensuring the consistency and the asymptotic normality of two sequences of least squares estimators are given. These conditions are made explicit when the regime generated process is a Markov chain.

Cette Note considère l'estimation de modèles ARMA à coefficients dépendant du temps. Nous étudions des modèles à changements de régime récurrents mais non-périodiques. Nous donnons des conditions pour la convergence et la normalité asymptotique de deux suites d'estimateurs des moindres carrés. Ces conditions sont rendues explicites pour des modèles à changements de régime Markoviens.

Received: 2003-05-20
Accepted: 2004-04-15
Published online: 2004-05-28

DOI: 10.1016/j.crma.2004.04.014

Author's affiliations:

Christian Francq ¹; Antony Gautier ¹

¹ Université Lille 3, GREMARS, BP 149, 59653 Villeneuve d'Ascq cedex, France

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TY  - JOUR
AU  - Christian Francq
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TI  - Estimation de modèles ARMA à changements de régime récurrents
JO  - Comptes Rendus. Mathématique
PY  - 2004
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Christian Francq; Antony Gautier. Estimation de modèles ARMA à changements de régime récurrents. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 339 (2004) no. 1, pp. 55-58. doi : 10.1016/j.crma.2004.04.014. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mathematique/articles/10.1016/j.crma.2004.04.014/

References
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