Processus stationnaires sur l'arbre dyadique : prédiction et extension de covariance

Daniel Alpay; Dan Volok

doi:10.1016/j.crma.2005.12.018

Analyse mathématique/Probabilités

Processus stationnaires sur l'arbre dyadique : prédiction et extension de covariance
[Stationary processes on the dyadic tree: prediction and covariance extension]

Presented by: Jean-Pierre Kahane

Daniel Alpay ¹; Dan Volok ²

¹ Department of Mathematics, Ben-Gurion University of the Negev, P.O. Box 653, 84105 Beer-Sheva, Israel
² Department of Mathematics, Weizmann Institute of Sciences, 76100, Rehovot, Israel

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 342 (2006) no. 4, pp. 237-241.

Abstract
Résumé

We define for multiscale dyadic stationary processes the notion of one step positive extension of the covariance matrix, which is the counterpart of the central extension in the single scale case.

Nous définissons dans le cas dyadique la notion d'extension de covariance par étape positive, qui est l'analogue de l'extension centrale dans le cas classique.

Accepted: 2005-12-07
Published online: 2006-01-06

DOI: 10.1016/j.crma.2005.12.018

Author's affiliations:

Daniel Alpay ¹; Dan Volok ²

¹ Department of Mathematics, Ben-Gurion University of the Negev, P.O. Box 653, 84105 Beer-Sheva, Israel
² Department of Mathematics, Weizmann Institute of Sciences, 76100, Rehovot, Israel

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JO  - Comptes Rendus. Mathématique
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Daniel Alpay; Dan Volok. Processus stationnaires sur l'arbre dyadique : prédiction et extension de covariance. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 342 (2006) no. 4, pp. 237-241. doi : 10.1016/j.crma.2005.12.018. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mathematique/articles/10.1016/j.crma.2005.12.018/

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