Dans un modèle de régression non paramétrique avec fonction de régression monotone et erreur, la probabilité de franchissement d'un seuil pour la variable réponse est définie en fonction d'un seuil sur la variable explicative. Des estimateurs de cette fonction de probabilité et de ses quantiles sont définis et leurs propriétés asymptotiques sont établies pour des observations dépendantes.
In a nonparametric regression model with a monotone regression function and an error, we define a conditional probability of threshold crossing and its quantiles, and present the asymptotic properties of their estimators for dependent observations.
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TY - JOUR AU - Claire Pinçon AU - Odile Pons TI - Estimation des quantiles d'une probabilité de franchissement de seuils avec observations dépendantes JO - Comptes Rendus. Mathématique PY - 2007 SP - 211 EP - 214 VL - 344 IS - 3 PB - Elsevier DO - 10.1016/j.crma.2006.12.006 LA - fr ID - CRMATH_2007__344_3_211_0 ER -
Claire Pinçon; Odile Pons. Estimation des quantiles d'une probabilité de franchissement de seuils avec observations dépendantes. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 344 (2007) no. 3, pp. 211-214. doi : 10.1016/j.crma.2006.12.006. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mathematique/articles/10.1016/j.crma.2006.12.006/
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Cité par Sources :
Commentaires - Politique
Estimation spline de quantiles conditionnels pour variables explicatives fonctionnelles
Hervé Cardot; Christophe Crambes; Pascal Sarda
C. R. Math (2004)
Ali Laksaci; Fouzia Maref
C. R. Math (2009)
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C. R. Math (2004)