Estimation des quantiles d'une probabilité de franchissement de seuils avec observations dépendantes

Claire Pinçon; Odile Pons

doi:10.1016/j.crma.2006.12.006

Statistique/Probabilités

Estimation des quantiles d'une probabilité de franchissement de seuils avec observations dépendantes
[Nonparametric estimation of the quantiles for a probability of threshold crossing with dependent data]

Presented by: Paul Deheuvels

Claire Pinçon ¹; Odile Pons ²

¹ Université de Lille, biomathématiques, 3, rue du Professeur Laguesse, B.P. 83, 59006 Lille cedex, France
² INRA, mathématiques et informatique appliquée, 78352 Jouy-en-Josas cedex, France

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 344 (2007) no. 3, pp. 211-214.

Abstract
Résumé

In a nonparametric regression model with a monotone regression function and an error, we define a conditional probability of threshold crossing and its quantiles, and present the asymptotic properties of their estimators for dependent observations.

Dans un modèle de régression non paramétrique avec fonction de régression monotone et erreur, la probabilité de franchissement d'un seuil pour la variable réponse est définie en fonction d'un seuil sur la variable explicative. Des estimateurs de cette fonction de probabilité et de ses quantiles sont définis et leurs propriétés asymptotiques sont établies pour des observations dépendantes.

Received: 2006-10-02
Accepted: 2006-12-13
Published online: 2007-01-16

DOI: 10.1016/j.crma.2006.12.006

Author's affiliations:

Claire Pinçon ¹; Odile Pons ²

¹ Université de Lille, biomathématiques, 3, rue du Professeur Laguesse, B.P. 83, 59006 Lille cedex, France
² INRA, mathématiques et informatique appliquée, 78352 Jouy-en-Josas cedex, France

@article{CRMATH_2007__344_3_211_0,
     author = {Claire Pin\c{c}on and Odile Pons},
     title = {Estimation des quantiles d'une probabilit\'e de franchissement de seuils avec observations d\'ependantes},
     journal = {Comptes Rendus. Math\'ematique},
     pages = {211--214},
     publisher = {Elsevier},
     volume = {344},
     number = {3},
     year = {2007},
     doi = {10.1016/j.crma.2006.12.006},
     language = {fr},
}

TY  - JOUR
AU  - Claire Pinçon
AU  - Odile Pons
TI  - Estimation des quantiles d'une probabilité de franchissement de seuils avec observations dépendantes
JO  - Comptes Rendus. Mathématique
PY  - 2007
SP  - 211
EP  - 214
VL  - 344
IS  - 3
PB  - Elsevier
DO  - 10.1016/j.crma.2006.12.006
LA  - fr
ID  - CRMATH_2007__344_3_211_0
ER  -

%0 Journal Article
%A Claire Pinçon
%A Odile Pons
%T Estimation des quantiles d'une probabilité de franchissement de seuils avec observations dépendantes
%J Comptes Rendus. Mathématique
%D 2007
%P 211-214
%V 344
%N 3
%I Elsevier
%R 10.1016/j.crma.2006.12.006
%G fr
%F CRMATH_2007__344_3_211_0

Claire Pinçon; Odile Pons. Estimation des quantiles d'une probabilité de franchissement de seuils avec observations dépendantes. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 344 (2007) no. 3, pp. 211-214. doi : 10.1016/j.crma.2006.12.006. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mathematique/articles/10.1016/j.crma.2006.12.006/

References
Cited by

[1] P. Billingsley Convergence of Probability Measures, Wiley, New York, 1968

[2] P. Hall Integrated square error properties of kernel estimators of regression functions, Ann. Statist., Volume 12 (1984), pp. 241-260

[3] W. Härdle Applied Nonparametric Regression, Cambridge University Press, Cambridge, 1990

[4] E.A. Nadaraya Nonparametric Estimation of Probability Densities and Regression Curves, Kluwer Academic Publishers, Boston, 1989

[5] S.J. Sheather; J.S. Marron Kernel quantile estimators, J. Amer. Statist. Assoc., Volume 85 (1990), pp. 410-416

Cited by Sources:

Comments - Policy