[Arrêt optimal avec deux temps d'arrêt]
Nous étudions le problème d'arrêt optimal avec deux temps d'arrêt où la fonction valeur est définie par
We consider the optimal double stopping time problem
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Magdalena Kobylanski 1 ; Marie-Claire Quenez 2 ; Elisabeth Rouy-Mironescu 3
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Magdalena Kobylanski; Marie-Claire Quenez; Elisabeth Rouy-Mironescu. Optimal double stopping time problem. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 348 (2010) no. 1-2, pp. 65-69. doi : 10.1016/j.crma.2009.11.020. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mathematique/articles/10.1016/j.crma.2009.11.020/
[1] Les Aspects Probabilistes du Contrôle Stochastique, Ecole d'été de Probabilités de Saint-Flour IX, Springer-Verlag, 1981, p. 876
[2] Methods of Mathematical Finance, Springer-Verlag, 1999
[3] M. Kobylanski, M.-C. Quenez, Optimal multiple stopping: the Markovian case and applications to finance, working paper, 2009
[4] Optimal multiple stopping time problem | arXiv
[5] Discrete-Parameter Martingales, North-Holland/American Elsevier, Amsterdam/New York, 1975 (English translation)
[6] Applied Stochastic Control of Jump Diffusions, Springer, 2007
- Optimal stopping time problem in a general framework, Electronic Journal of Probability, Volume 17 (2012) no. none | DOI:10.1214/ejp.v17-2262
- Optimal multiple stopping time problem, The Annals of Applied Probability, Volume 21 (2011) no. 4, pp. 1365-1399 | DOI:10.1214/10-aap727 | Zbl:1235.60040
Cité par 2 documents. Sources : Crossref, zbMATH
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