On nonparametric conditional quantile estimation for non-stationary spatial processes

Serge Hippolyte Arnaud Kanga; Ouagnina Hili; Sophie Dabo-Niang

doi:10.5802/crmath.400

Statistiques

On nonparametric conditional quantile estimation for non-stationary spatial processes
[Sur l’estimation non paramétrique du quantile conditionnel des processus spatiaux non stationnaires]

Serge Hippolyte Arnaud Kanga ¹ ; Ouagnina Hili ¹ ; Sophie Dabo-Niang ²

¹ UMRI Mathématiques et Nouvelles Technologies de l’Information, Institut National Polytechnique Félix Houphouët Boigny, BP 1093 Yamoussoukro, Côte d’Ivoire
² Laboratoire Paul Painlevé UMR CNRS 8524, INRIA-MODAL Université de Lille, France

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 361 (2023), pp. 847-852.

Résumé
Abstract

Dans cette note, nous présentons un estimateur à noyau du quantile conditionnel d’un processus spatial non-stationnaire, pour un but de prédiction du processus considéré en un site non-observé. L’originalité vient du fait que l’estimateur permet de prendre en compte une éventuelle dépendance locale des données. Une étude asymptotique basée sur les convergences presque complète et en moyenne d’ordre $q$ de l’estimateur est proposée.

A kernel conditional quantile estimate of a real-valued non-stationary spatial process is proposed for a prediction goal at a non-observed location of the underlying process. The originality is based on the ability to take into account some local spatial dependency. Large sample properties based on almost complete and $L^{q}$ -consistencies of the estimator are established.

Reçu le : 2020-05-08
Accepté le : 2022-06-26
Publié le : 2023-07-18

DOI : 10.5802/crmath.400

Classification : 62H11, 62G20, 62M30

Affiliations des auteurs :

Serge Hippolyte Arnaud Kanga ¹ ; Ouagnina Hili ¹ ; Sophie Dabo-Niang ²

¹ UMRI Mathématiques et Nouvelles Technologies de l’Information, Institut National Polytechnique Félix Houphouët Boigny, BP 1093 Yamoussoukro, Côte d’Ivoire
² Laboratoire Paul Painlevé UMR CNRS 8524, INRIA-MODAL Université de Lille, France

Licence :

CC-BY 4.0

Droits d'auteur : Les auteurs conservent leurs droits

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TY  - JOUR
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JO  - Comptes Rendus. Mathématique
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Serge Hippolyte Arnaud Kanga; Ouagnina Hili; Sophie Dabo-Niang. On nonparametric conditional quantile estimation for non-stationary spatial processes. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 361 (2023), pp. 847-852. doi : 10.5802/crmath.400. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mathematique/articles/10.5802/crmath.400/

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