[An invariance principle related to a process which generalizes the -dimensional Brownian motion]
We prove that the generalized random walks associated to a root system R in and a nonnegative multiplicity function k defined on R, converge in distribution (if suitably normalized) to a Markov process with càdlàg trajectories and infinitesimal generator a differential-difference operator on which generalizes the usual Laplacian.
Nous montrons que les marches aléatoires généralisées sur associées à un système de racines R et à une fonction k de multiplicité, positive et définie sur R, convergent en loi (quand elles sont convenablement normalisées) vers un processus de Markov à trajectoires càdlàg dont le générateur infinitésimal est un opérateur différentiel et aux différences qui généralise le laplacien usuel.
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Léonard Gallardo 1; Laurent Godefroy 1
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TY - JOUR AU - Léonard Gallardo AU - Laurent Godefroy TI - Un principe d'invariance relatif à un processus généralisant le mouvement brownien N-dimensionnel JO - Comptes Rendus. Mathématique PY - 2004 SP - 487 EP - 492 VL - 338 IS - 6 PB - Elsevier DO - 10.1016/j.crma.2004.01.016 LA - fr ID - CRMATH_2004__338_6_487_0 ER -
Léonard Gallardo; Laurent Godefroy. Un principe d'invariance relatif à un processus généralisant le mouvement brownien N-dimensionnel. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 338 (2004) no. 6, pp. 487-492. doi : 10.1016/j.crma.2004.01.016. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mathematique/articles/10.1016/j.crma.2004.01.016/
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Cited by Sources:
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