Théorème limite pour une équation différentielle à coefficient aléatoire à mémoire longue

Renaud Marty

doi:10.1016/j.crma.2003.11.010

Probabilités

Théorème limite pour une équation différentielle à coefficient aléatoire à mémoire longue
[Limit theorem for a differential equation with a long-range random coefficient]

Presented by: Marc Yor

Renaud Marty ¹

¹ Laboratoire de statistique et probabilités, Université Paul Sabatier, 118, route de Narbonne, 31062 Toulouse cedex 4, France

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 338 (2004) no. 2, pp. 167-170.

Abstract
Résumé

We consider an ordinary differential equation depending on a small parameter and with a long-range random coefficient. We establish that the solution of this ordinary differential equation converges to the solution of a stochastic differential equation driven by a fractional Brownian motion. The index of the fractional Brownian motion depends on the asymptotic behavior of the covariance function of the random coefficient. The proof of the convergence uses the T. Lyons theory of “rough paths”.

Nous considérons une équation différentielle dépendant d'un petit paramètre et comportant un coefficient aléatoire à mémoire longue. Nous établissons que la solution de l'équation différentielle considérée converge en loi vers la solution d'une équation différentielle stochastique dirigée par un mouvement brownien fractionnaire. L'indice de ce mouvement brownien fractionnaire dépend du comportement asymptotique de la fonction de covariance du coefficient aléatoire. La démonstration de la convergence utilise la théorie des « rough paths » de T. Lyons.

Received: 2003-02-01
Accepted: 2003-11-12
Published online: 2003-12-11

DOI: 10.1016/j.crma.2003.11.010

Author's affiliations:

Renaud Marty ¹

¹ Laboratoire de statistique et probabilités, Université Paul Sabatier, 118, route de Narbonne, 31062 Toulouse cedex 4, France

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Renaud Marty. Théorème limite pour une équation différentielle à coefficient aléatoire à mémoire longue. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 338 (2004) no. 2, pp. 167-170. doi : 10.1016/j.crma.2003.11.010. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mathematique/articles/10.1016/j.crma.2003.11.010/

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